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S&P500 : si va verso quota 2000

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I recenti rialzi delle borse stimolati dalle aspettative di ulteriori misure delle banche centrali europea e cinese in prima fila, hanno portato l’Eurostoxx di nuovo sopra i 3000 pti e l’S&P a rompere al rialzo un importante resistenza.

Ieri l’Ism manifatturiero è salito più del previsto pur rimanendo sotto la soglia dei 50 pti e quindi ancora in contrazione, mentre gli indici PMI al livello globale hanno continuato a contrarsi a conferma di uno scenario globale di rallentamento.

Oggi invece sono stati molto positivi i dati sui nuovi posti di lavoro creati in Usa:

adp

Questa infografica insieme ai dati completi del report occupazione li trovate qui su advemploymentreport.

Neanche a dirlo, l’uscita di dati migliori del consensus ( anche se poi vanno letti e inquadrati nel contesto generale ), hanno avuto l’effetto iniziale di deprimere le borse Usa in vista dell’imminente meeting del FOMC (16 marzo).

Il quadro dell’S&P è sicuramente migliore di quanto non siano le prospettive macroeconomiche.

US 500 Cash (50 Mini Contract) (-)

 

Il livello che stavamo monitorando era 1940 : la scorsa settimana sembrava che con la chiusura di venerdì (Hammer su Daily ) l’inidice volesse ritracciare, ma nella giornata di lunedì e martedì l’S&P è volato avvicinandosi alla soglia dei 2000 ptni, che potrebbe raggiungere già nel corso della settimana, per poi andare a testare la parte alta del canale ribassista in area 2050.

Il trend di medio resta ribassista, e per avere una inversione dovremo vedere l’S&P rompere al rialzo la trend line blu tratteggiata che rappresenta la resistenza del trend ribassista in atto.

Difficile che ci arrivi senza prima prendere fiato, visto che il livello dell’RSI ormai sui 64, nel recente passato ha sempre respinto le quotazioni.

Però attenzione, perché negli ultimi mesi le quotazioni dell’S&P sono strettamente correlate a quelle del greggio.

Anche ieri, mentre la borsa Usa era sotto di 10 pti, è bastata una manciata di minuti e qualche indiscrezione sul petrolio per azzerare le perdite e tornare imparità e chiudere sui massimi : tutto è avvenuto intorno alle 16.30.

Ho messo in relazione, con l’aiuto di un foglio excel, le quotazioni dell’S&P500 e del WTI, usando un time frame a 4 ore dal 23.10.2015 ad oggi, ed ecco il risultato:

s&p_oilIl grafico mostra i risultati di una regressione lineare tra l’S&P (y) e il WTI (x) ( la nostra variabile dipendente).

Il coefficiente di determinazione tra le due variabili è al’85%, questo significa che l’85% della variabilità dell’S&P negli ultimi 6 mesi è spiegata dal petrolio.

La retta di regressione (l’equazione scritta in altro a sinistra del grafico) ci fornisce dei parametri quantitativi : se vogliamo rivedere l’ S&P sui 2000 pti, allora il WTI deve arrivare in area 37 $, mentre per rivedere i massimi sopra 2130, il prezzo del petrolio dovrà salire in area 45 $ al barile.

 

 
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