PIAZZA AFFARI: archiviato un mese positivo. Ma questo NON ci basta

Scritto il alle 14:00 da Stardust_IM

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Prendiamo spunto dall’articolo dell’amico Danilo DT dove viene rilevato il tenore del rally del FTSEMIB da inizio anno ad oggi.
I numeri parlano chiaro.
La borsa italiana ha regalato agli investitori una performance pari al 18% circa. Ci sarebbe da farci la firma se tali numeri fossero confermati tutti gli anni. Purtroppo non è così,
Nel nostro piccolo, anche noi siamo perennemente in “guerra” con il nostro indice FTSEMIB. L’obiettivo è riuscire a batterlo, sempre e comunque.
Sulla borsa italiana i nostri due portafogli, DELTA e SIGMA, hanno sempre brillato per andamento e performance. Se cliccate sui due nomi prima citato, vedrete la performance dei portafogli di lungo periodo più tutte le loro caratteristiche.
Visto che stiamo “tirando un po’ le somme”, proviamo a fare un paragone tra quanto hanno sovraperformato i nostri due portafogli rispetto all’indice.
Il risultato di lungo periodo preferisco non commentarlo perché, soprattutto alla luce di quanto illustrato dal blog IntermarketAndMore (FTSEMIB che è ancora a -30% dai livelli di 10 anni fa, che non sono nemmeno i massimi storici), diventano certamente notevoli.
Fermiamoci al solo “year to date”, ovvero al periodo Gennaio 2015 – Ottobre 2015.
Eccovi i grafici che vi spiegano tutto.

DELTA (Big Cap): da inizio anno +48,51 (12 mesi = 62.45%)

INVESTIMENTOMIGLIORE-PORTAFOGLIO-DELTA

SIGMA (Small Cap): da inizio anno +29,94% (12 mesi = 56.86%)

INVESTIMENTOMIGLIORE-PORTAFOGLIO-SIGMA

Ovviamente potrete avere maggiori dettagli direttamente sul nostro sito. Intanto però credo meriti un po’ di considerazione un progetto che ha mantenuto negli anni una certa costanza nella performance e soprattutto nella sistematica sovrapreformance nei confronti del nostro FTSEMIB.
Purtroppo il portafoglio SIGMA, essendo composto da Small Cap, è stato più volatile ed ha subito maggiormente la schizofrenia borsistica. Ma nel lungo periodo resta imbattibile.

La domanda che vi porrete a questo punto è: chissà come hanno fatto. Uso di derivati? Opzioni? Futures? Covered Warrant? Nossignore, nulla di tutto questo.

Sia DELTA che SIGMA sono due portafogli costruiti in modo, permettetemi, estremamente banale da 5 azioni quotate sulla nostra borsa. Ripeto, 5 azioni per portafoglio, che in corso d’opera possono ovviamente subire delle variazioni, a seconda di come si muove il mercato.
Ebbene, con sole 5 azioni siamo riusciti fino ad oggi ad ottenere queste performance, senza MAI aver utilizzato azioni e comunque prodotti finanziari con leva superiore ad 1.

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E’ chiaro, non siamo qui per vendere delle performance preconfezionate. NON possiamo assolutamente garantire in futuro dei ritorni paritetici a quelli passati. L’unica cosa che possiamo garantire è il mantenimento di questo metodo gestionale, che, come vedete, si sta dimostrando quantomeno difendibile (è forse limitativo definirlo “difendibile”, non credete?).

Per maggiori informazioni cliccate sulle immagini nella colonna di destra. Vi aspettiamo!

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1 commento Commenta
gianpierobn
Scritto il 6 novembre 2015 at 12:16

ciao a tutti

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